Tick data trading strategies

O que é um Tick Um tick é uma medida do movimento ascendente ou descendente mínimo no preço de um título. Um carrapato também pode se referir à mudança no preço de um título de comércio para o comércio. Desde 2001, com o advento do decimalization, o tamanho mínimo do tique para negociar dos estoques acima de 1 é 1 centavo. BREAKING DOWN Tick Um tick representa o padrão em que o preço de um título pode flutuar. O carrapato fornece um incremento de preço específico, refletido na moeda local associada ao mercado em que reside a garantia em questão, pela qual o preço total do título pode mudar. Antes de abril de 2001, o tamanho mínimo do carrapato era 116th de um dólar, que significou que um estoque poderia somente mover-se nos incrementos de 0.0625. Embora a introdução da decimalização tenha beneficiado os investidores através de spreads muito melhores bid-ask e melhor descoberta de preços. Também tornou a atividade de mercado uma atividade menos lucrativa (e mais arriscada). Exemplos de Tamanho do Carrapato por Mercado Os investimentos podem ter tamanhos de carrapatos diferentes dependendo do mercado em que participam. Por exemplo, o contrato de futuros do E-mini SP 500 tem um tamanho designado de 0,25 enquanto que os futuros de ouro têm um tamanho de tick de 0,10. Restricções de Movimento de Preço com base no Tamanho do Tick Se um contrato de futuros no E-mini SP 500 estiver atualmente listado a um preço de 20, ele pode mover um tick para cima, mudando o preço para 20.25 com base no mínimo de 0,25 tick. No entanto, com esse tamanho de tick mínimo no lugar, o preço do título não poderia passar de 20 para 20.10 como 0,10 é inferior ao mínimo. Ticks como Indicadores de Movimento O termo tick também é usado em referência à direção do preço de uma ação, com um uptick referindo-se a uma transação onde a transação ocorreu a um preço maior que a transação anterior e um downtick referente a uma transação Que ocorreu a um preço mais baixo. Neste contexto, a regra do uptick refere-se a uma restrição comercial que proíbe a venda a descoberto. Exceto em um uptick, supostamente para aliviar a pressão descendente sobre um estoque quando já está em declínio. SEC Plano de Piloto de Tamanho de Carga Em 2014, a Securities and Exchange Commission (SEC) iniciou um plano piloto para ampliar o tamanho dos carrapatos de ações selecionadas. Isso foi feito para promover mudanças nas atividades de negociação em torno das ações selecionadas de pequena capitalização, aquelas com níveis de capitalização de mercado não superiores a 5 bilhões, bem como volumes de negociação abaixo de um milhão de ações diárias, em média, no mercado. O piloto olhou para alargar o tamanho do carrapato para os títulos selecionados para determinar o efeito global sobre a liquidez. Presenting Tick Downloader TDD é uma ferramenta gratuita que permite que você baixe dados de carrapato livre de Dukascopy para backtesting realista de suas estratégias de negociação. Download de dados muito rápido Conjunto completo de dados Dukascopy - Forex, Commodities, Indices Teste seus EAs em dados reais de tick com precisão de 99 testes Compatível com Birts TD Suite. StrategyQuant e AZ-Invest. eu calcula automaticamente também os prazos mais longos: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, assim você pode importar-minuto de precisão de dados diretamente para MetaTrader Now com possibilidade de mudar fuso horário e remover dados de fim de semana durante Exportação Os dados de ticks baixados podem ser usados ​​como fonte de dados para Birts TD Suite para MetaTrader4 ou StrategyQuant System Builder para realizar testes EA ou geração em dados reais de carrapatos com precisão de 99 testes. Dados de carrapatos de alta qualidade são oferecidos gratuitamente a partir do corretor Dukascopy de seu site, certifique-se de ler seus termos de uso antes de usá-los. Por favor, note que não temos nenhuma conexão com Dukascopy, Tick Downloader é simplesmente um programa para download de dados convenientes. O que há de novo Como atualizar o programa Basta fazer o download e instalar a nova versão para o mesmo diretório. Você não perderá nenhum dado. Se você tiver feito a alteração no caminho padrão do diretório de saída de dados, configure-o para seu diretório após a atualização. Versão 4.3 - adicionado recurso de autoupdate versão 4.2 - programa renomeado para Tick Downloader devido a problemas de direitos autorais versão 4.1 - suporte adicionado para fusos horários com DST ao exportar os dados - bug fixo pequeno causando espera durante a transferência de dados versão 4.0 - baseado em nova plataforma com simples Atualizações automáticas - agora com possibilidade de mudar o fuso horário e remover dados de fim de semana durante a exportação - problema fixo com base decimal incorreta ao baixar dados de índice versão 2.3 fixa verificação inicial, melhor velocidade de exportação e log de progresso versão 2.2 E problemas de memória versão 2.0 completamente reescrito, agora é 10 vezes mais rápido e exporta dados de carrapato também para M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 dados versão 1.1 problema de local corrigido com números decimais formatar a versão de saída CSV versão 1.0 primeira versão Release Programas que suportam dados de ticks Heres uma lista de programas que podem usar dados de tick reais baixados usando Tick Downloader. Se você conhece algum outro programa, por favor, deixe-nos saber. Birts Tick Data Suite Uma excelente solução para testar seus EAs no MetaTrader4 com dados de ticks reais. A deve ter para cada desenvolvedor e testador EA grave. Ir para o seu site Computer Generated Trading Strategies. Deixe seu computador gerar estratégias de negociação para você usando o poder da programação genética e evolução. Com capacidade de exportar as estratégias para o código MT4 EA. Ir para o seu site Solução completa para gráficos baseados em preços no MetatTrader4 - RangeBars, Renko, Median Turbo Renko mais gráficos PointOriginal. Todos os tipos de gráficos podem ser testados com exatidão usando dados reais de carrapatos. Vá para o seu site A Vantagem Múltipla TimeFrame Tick A capacidade de acompanhar o seu indicador favorito em diferentes marcos de tempo no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o comerciante Tick Gráficos têm características especiais em seu próprio direito, mas para ser capaz de adicionar vários prazos de dados Para o mesmo gráfico é ainda melhor. Agora você tem essa capacidade com esta nova Suíte de Tick Trading Tools oferecidos para TradeStation. Tick ​​Tool Suite Visão geral Durante mais de 18 anos, ouvi comerciantes falar sobre os benefícios de usar vários quadros de tempo para o comércio. É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade. A perda de 100 stop pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos depois, quando a volatilidade picos para cima. Os traders sonhavam em usar gráficos que ajustassem automaticamente o intervalo de barras baseado na volatilidade. Seus sonhos foram respondidos com carrapatos. Um carrapato é um comércio de qualquer volume de tamanho. Um gráfico de carrapatos é formado por barras usando o mesmo número de carrapatos. Quando os mercados são lentos, as barras formam lentamente e quando a atividade pega, as barras podem se formar muito rapidamente. Isso permite que os indicadores sejam atualizados de acordo com a atividade. Se demorar toda a noite para uma barra de carrapatos para formar, então o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 barras de carrapatos em um minuto, os indicadores atualizar 200 vezes. Isto é exatamente o que os comerciantes precisam para se ajustar a diferentes condições de volatilidade de forma rápida e eficiente. No entanto, sempre houve uma penalidade com TradeStation se você usou barras de carrapato. Você não tinha permissão para usar vários quadros de tempo no mesmo gráfico. Traders sofisticados têm usado quadros de tempo múltiplos por anos. O período de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência e o mais curto é usado para acionar entrada e saídas comerciais. Assim, os comerciantes estavam então em um dilema, porque se eles usaram barras de carrapatos eles perderam a capacidade de calcular uma tendência (ou qualquer outra coisa) em um período de tempo mais elevado. O Tick Tool Trader Suite resolve o problema, permitindo que os comerciantes traçam vários quadros de tempo em um gráfico de carrapatos. O truque é usar alguns recursos avançados de programação no TradeStation para calcular de forma sintética as barras de carcaça de tempo mais alto das barras plotadas no gráfico. No entanto, isso precisa ser feito para cada indicador que você deseja plotado. Nenhum outro dado é necessário sem DLLs e sem variáveis ​​globais. A Suíte é um pacote de indicadores e funções comuns que podem ser aplicados apenas a gráficos de carrapatos. Cada indicador tem um TickBarMultiple que especifica o maior intervalo de intervalo de tempo que você deseja usar. Se você estiver usando um gráfico de barras de 500 ticks e a entrada for definida como 10, o indicador plotará com base no intervalo de 5000 tick bar. Se você configurá-lo para 5, o indicador será plotado com base no intervalo barra 2500. Você pode ter os mesmos ou diferentes indicadores rodando no mesmo gráfico, todos usando diferentes múltiplos de barra de toque, se desejar. Quase não há restrição a este outro que os limites da capacidade de gráficos TradeStation. No último comerciantes podem ter capacidade de tempo múltiplo usando gráficos de carrapatos e assim você pode. Se você ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com a Suíte, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote. - William Brower, CTA Porquê Tick Gráficos Tick charts têm vantagens distintas sobre gráficos de tempo. Para resumir, por favor reveja estas distinções: Os gráficos de sinalização não são interrompidos com lacunas na negociação. Muitas vezes, as lacunas podem lançar seus indicadores fora curso criando uma descontinuidade no fluxo da exibição de gráficos. Tick ​​charts incorporar tempo e preço em seus bares. Isso fornece uma apresentação mais compacta e consistente dos padrões de gráfico atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição mais válida de momentum quando as fugas estão prestes a ocorrer dando uma vantagem sobre as cartas de tempo. E gráficos de carrapatos permitem uma apresentação mais suave dos indicadores-chave que você escolher para usar em seus set ups de negociação. Para uma ilustração desses pontos, assista a este novo vídeo de Bill Brower, mostrando essas distinções, comparando um gráfico de carrapatos com uma exibição de gráfico com base no tempo. Visão geral desses novos indicadores múltiplos de TimeFrame para gráficos de Tick Este novo conjunto de indicadores é chamado de conjunto de indicadores de Tick. Eles foram projetados para o Software TradeStation. Eles exibirão todos os principais indicadores em vários quadros de tempo em UM gráfico. Isto dá-lhe a vantagem distinta de poder negociar usando a economia da geografia em sua tela de troca junto com o poder cheio de carrapato os gráficos Aqui estão os indicadores na suíte: ADXDMI Faixa Média Média Faixa Verdadeira Faixas de Bollinger Índice de canal de mercadoria HHLL Canal Chande Momentum Oscilador Blau Ergodic Keltner Canal Linear Reg Curve Momentum Simples Moving Médio On-Balanço Volume OBV Momentum Pivots Swing Alta e Baixa Taxa de Variação Relativa Índice de Força (RSI) Parabólica Estocástica Lenta D (simplesmente suavização) Desvio Padrão MAC Média Positivo Volume Índice Linear Regressão Inclinação Adaptativa Movendo Média. Movimento do casco Méd. Média ponderada média. Estocástico DMI Triple XAverage LogPrice Estes botões irão redirecioná-lo para nossa nova loja em insideedge Estas ferramentas são projetadas para funcionar em um gráfico em vários quadros de tempo de sua escolha Você também pode plotar vários indicadores também. Uma característica proeminente é a facilidade com que essas ferramentas são instaladas em uma simples forma de chave de viragem Para exibir uma ilustração de como funcionam no gráfico, consulte este vídeo: Crie sua estratégia de negociação favorita ao redor desses quadros de tempo múltiplos Traders profissionais quase sempre usam várias vezes Quadros para negociação. O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras para acionar negócios são calculadas com base em prazos mais curtos. Enquanto a Tradestation apresentava gráficos multidados baseados em minutos, não foram permitidos gráficos de cargas multidatos. As vantagens de gráficos multi-dados foram perdidos ao usar gráficos de carrapatos e se você usou gráficos baseados em minutos, você perdeu todas as vantagens de gráficos de carrapatos. Agora há uma solução. A Suíte permite que você gere múltiplas parcelas de tempo em um gráfico de carrapatos Agora você pode combinar a poderosa vantagem de usar um período de tempo mais alto com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de prazos mais curtos nas tabelas de carrapatos Para exemplos de como isso pode funcionar para você , Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de set-ups comerciais específicas, utilizando alguns dos indicadores em múltiplos prazos. Assista ao vídeo abaixo. Quem é William Brower William Brower, CTA, é um especialista em TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação. Ele entende as necessidades dos comerciantes e fornece soluções em TradeStation. Ele é especialista em serviços personalizados de programação Easylanguage para clientes TradeStation. Grande parte disso envolve a formação de usuários sobre o uso e as limitações do software. Isso inclui sessões de treinamento guiadas por telefone sobre como maximizar o uso do software. Trabalhando em nome de uma clientela global, ele forneceu serviços de treinamento e programação em tempo integral para a comunidade TradeStation desde 1992. Além disso, ele programou estratégias de negociação para futuros de commodities, ações, opções e Forex, incluindo tendências, Negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação. Ele também auxilia clientes em avaliar e analisar as características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas. Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de risco e reequilíbrio de portfólio e atualmente gerencia uma pequena carteira de contratos de futuros globais. Ele começou a trabalhar com o software TradeStation em 1992. De janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou TS Express, um bi-mensal Journal for Informed Users of TradeStation fornecendo um fórum para negociação de pesquisa relacionada ao controle de risco, Estratégias de curto prazo versus longo prazo, seleção de comércio, filtragem de entrada, negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e mercados de Forex. TradeStation Securities (anteriormente Omega Research) escolheu-o para ser seu colunista EasyLanguage e contribuindo Editor para o seu diário trimestral. Ele tem sido orador freqüente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy. Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures. Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de negociação e aprender Easylanguage. Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar a simulação de Monte Carlo para um portfólio usando a análise de recompensa a risco especificamente adaptada às necessidades dos fundos de hedge e comerciantes inteligentes da TradeStation. Mr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde trabalha em sua casa fornecendo tempo inteiro de negociação e serviços de consultoria de programação para uma clientela mundial. Sr. Brower possui diplomas em Engenharia Elétrica e MBA, Finanças. O que os outros têm a dizer sobre William Brower: Tenho vindo a usar e sistemas de escrita para TradeStation desde o dia um, (eu tenho Block No.1) Quando eu preciso de ajuda no código há apenas duas pessoas que eu chamo: Mark Mills em TradeStation ou William Brower em InsideEdgeSystems quotYour módulo um é excelente. Então, muito novo para pensar e como desenvolver estratégias de negociação diferentes. Sua ferramenta trader estratégias PDF é muito bom, mas por favor, mantenha-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o Risco de Negociação Nota: Todas as vendas final e com o entendimento de que você leu e entender a seguinte divulgação sobre o Riscos de negociação. Leia atentamente antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou sistemas. Disclaimer Concernant as Ilustrações e / ou quaisquer Relatórios de Simulação: Disclaimer Sobre as Muitas Ilustrações de Sistemas e Desempenho: Resultados nesta Publicação: Existe um risco significativo de perda em negociação de futuros. O uso de ordens de parada não garante perda limitada. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta, ou é susceptível de, atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram essas ferramentas. O desempenho ilustrado assume um contrato do valor negociado e 0 volta redonda para comissão de corretagem e 0 por contrato por derrapagem. Mr. Brower não gerencia contas para clientes e nunca teve poder de procuração sobre contas que negociam estes sistemas. O Sr. Brower não está aconselhando ou solicitando qualquer um para negociar ou usar qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo. Estes são exemplos educacionais da arte da escrita e desenvolvimento do sistema que ele quer compartilhar com você. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta para comprar ou vender futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados a futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por permitir a reprodução dos resultados acima produzidos pela TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associado ou responsável por esses resultados.