Entendendo os níveis de preços Quando eu aprendi e, em seguida, sobre a negociação de ação de preço, eu pensei que era a abordagem mais sensata para a compreensão do mercado. Eu imediatamente gostei do conceito. A partir da ação de preço, eu aprendi sobre Auction Market Theory (AMT) e isso explicou como e porquê da ação de preço. Este é o meu simples blog para me ajudar a articular e organizar meus pensamentos. It8217s um lugar para mim para 8220think em voz alta, 8221 para crescer e desenvolver bons hábitos de negociação e conhecimento. As idéias aqui não são consultoria de negociação, mas só servem para me ajudar a se preparar para o comércio fazendo a minha casa através de pós-análise de mercado e preparação pré-mercado é o objetivo deste blog. 8220 Tudo o que eu aprendo e escrevo aqui não significa nada, a menos que eu o pratique e faça isso live8221 Posts recentesAucção Teoria do mercado e perfil do mercado Inscrito em agosto de 2009 Status: Preço Ação Trader 1.662 Posts Não foram tomados, mas são baseados no conceito de área de equilíbrio. A primeira coisa é que queremos negociar com a tendência. Nós sabemos que a tendência é alta porque nós partimos de uma área de equilíbrio para o lado positivo e não passamos de volta através dele. No meu post anterior, a área azul é a área em questão. As linhas pretas representam a área de equilíbrio das frases, então ignore para esta publicação. Porque o leilão até continua, só estaria olhando para ficar longo. Vou deixar o VSA para o tópico do VSA, mas você pode ver alguns lugares para entrar longamente na área de suporte (Área de saldo). Greg Lee de eminitradingschool juntou-se a nós esta semana para cobrir os oito tipos diferentes de dias do perfil do mercado as. well. as uma revisão de sua instalação carting. Antes de começar a negociar usando a teoria do mercado de leilões e o perfil do mercado, é importante compreender claramente os vários tipos de dias e os comerciantes podem potencialmente esperar em cada situação. Greg Lee da Emini Trading School amp askMarketProfileTrading apresenta os oito tipos de dia de perfil de mercado em ambas as oportunidades de tempo (TPO) e gráficos de barras. Este evento on-line irá demonstrar o risco de recompensar para cada tipo de dia, juntamente com o que os comerciantes podem esperar para cada um dos seguintes: Dia não-tendência Dia normal (2 variações facilmente definidas deste dia Tipo) Variações deste Tipo de Dia) Duplo Dia de Distribuição Vertical P Dia b Dia Dia de Tendência (2 variações facilmente definidas deste Tipo de Dia) As 4 E serão endereçadas para cada tipo de dia que servirão de blocos de construção para um plano de negociação: 1. O QUE O mercado está fazendo 2. QUANDO o mercado vai para os níveis projetados do perfil do mercado 3. ONDE você vê isso acontecer 4. POR QUE os mercados estão fazendo o que estão fazendo Para ver uma cópia da gravação, clique no link Abaixo: Certifique-se de juntar-se a nós para o nosso próximo evento de negociação gratuita sobre Como construir um sistema de negociação completo: Clique aqui para registrar Risco Aviso: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros envolve risco financeiro substancial. As visualizações de comentaristas convidados não representam as de TradingPub. Artigo destinado apenas para fins educacionais e não significou, de qualquer forma, como uma solicitação para comprar ou vender determinados valores mobiliários. Consulte seu consultor financeiro pessoal antes de usar esta informação para seus próprios fins comerciais. Deixe uma resposta Cancelar respostaRecentemente, eu escrevi sobre o processo de leilão e esse foi o foco desta semana. I8217ve trocou esta semana no sim, com exceção de um comércio que foi bom demais para deixar passar. Meus resultados foram muito melhores do que qualquer coisa nos últimos meses. I8217ll postar os resultados neste fim de semana, uma vez que a semana está terminada, mas eu queria escrever sobre o meu 8220break-through8221. Eu sinto que I8217m começa a entender o processo de leilão. Esta semana, quando cometi um erro, consegui reconhecê-lo imediatamente. No passado sentia-se perdido e FT71 faria um comentário e I8217d tem um monte de dificuldade para entender o porquê. Esta semana eu estava muito mais em sincronia com tweets FT718217s. Algumas vezes eu tive uma troca e conversava sobre alvos e meus pedidos de objetivo já estavam no meu DOM exatamente nos mesmos níveis que ele tweetou. Aqui está um exemplo de ontem: Ainda há muitas coisas que eu realmente não entendo em tempo real, mas eu realmente sinto que I8217ve fez progressos na semana passada. Aqui estão algumas mudanças que fiz: troco 3 contratos para que eu possa escalar e ficar no comércio para as grandes vitórias (como Dalton8217s 8220Destination Trade8221) Eu troco apenas um mercado e foco intensamente no processo de leilão. Eu continuo perguntando-me FT718217s 3 perguntas. Uma vez que minhas perdas são pequenas (3-6 carrapatos geralmente) e o pagamento é grande, I8217m não tem medo de 828try it8221. I8217m aceitando que o próximo comércio poderia ganhar ou perder e que o próximo comércio é apenas um dos muitos. Agora esta semana tem sido no sim, então a questão é posso fazer isso com dinheiro real It8217s difícil para mim ficar em um comércio com dinheiro real, sabendo que eu poderia dar de volta os lucros abertos. Aqui está um exemplo de um comércio aberto como I8217m escrevendo isso: Parou pouco do meu alvo e it8217s puxando para 74. Mas I8217m deixando isso sozinho. 60 está bem à frente do destino, então acho que será preenchido. Ontem eu deixei ir e fui para o almoço e voltei para encontrá-lo cheio. Eu percebi que no passado eu era tão rápido para pegar 3-6 carrapatos que estava perdendo algumas ótimas oportunidades. E agora eu trabalho em aproveitar essas oportunidades. Quando as vitórias são pequenas (minha expectativa passou por cerca de 2 carrapatos por um tempo), perder um comércio não é tão grande quanto um acordo. Mas quando as vitórias são grandes, perder uma troca pode ser a diferença entre um dia lucrativo e um dia perdedor. Então, meu foco atual é entender melhor o processo de leilão em tempo real para eliminar erros. I8217m não tenho certeza se eu quero voltar para dinheiro real na próxima semana ou ficar no sim. Para mim, o processo de aprendizagem continua e acho que é melhor continuar a aprendizagem no sim sem as questões psicológicas de negociação com dinheiro real. Se eu puder negociar melhor na próxima semana, então eu tenho mais confiança para negociar dinheiro real na semana seguinte. Espero que sua negociação tenha ido bem esta semana. A semana passada foi uma semana interessante. Experimentei diferentes abordagens e percebi o que funciona e o que não funciona. Uma idéia que eu tenho tentado durante a semana passada ou mais é simplificar. Basta ter comércios em CLVNs e esperança para um movimento de volta para o LVN. Sem escala. Alvo ou parar. Não funcionou tão bem para mim e percebi que na quarta-feira e comercializava principalmente sim na quinta feira sexta-feira. Na quarta-feira cometeram um erro em um comércio Stoxx. Eu tinha vários níveis agrupados e eu fui curto, ele foi para o próximo nível e vi vendedores que entram, então eu fui curto novamente e planejado para arranhar o primeiro. Ele surgiu até um terceiro nível e eu fiz o mesmo e que foi o dia o stoxx rocketed em órbita. Eu fiz uma grande parada nessa e deu um grande sucesso. E essa é uma outra razão pela qual eu fui para sim para quinta-feira, sexta-feira. Então, na sexta-feira, tive uma epifania. Fui muito paciente na sexta-feira e então vi profissionais que vendiam o mercado por volta de 1283, então fiquei curto. Acabei por tomar 1 pt como vi compradores que chegam. Fiquei feliz por ter o meu ponto, foi o único comércio de dinheiro real eu levei na sexta-feira. E então FT71 estava dizendo como 85.50 era provável e eu não entendi. Eu estava apenas cortando 83 e pré-mercado que tínhamos quebrado abaixo do suporte em 76-79, então eu não vi por que 85.50 era provável. Tivemos um diálogo interessante onde ele me perguntou o que eu faria se eu estivesse segurando inventário de um objeto imaginário. Foi uma troca muito interessante e gostei muito disso. Sinceramente, aprecio muito o fato de que um comerciante profissional iria tolerar minhas perguntas bobas e me provocar a pensar por mim mesmo. Aprendi muito com essa troca. Eu não sei como pesquisar arquivos do Twitter, mas se você estiver interessado I8217m com certeza você pode encontrá-lo em seu fluxo do Twitter. Atualização: Markus postou nos fóruns aqui. Este fim de semana nós estávamos muito ocupados e eu só tinha algumas horas para estudar meus gráficos. Comecei a passar nos últimos dias, dia a dia e a ver como o mercado reage aos níveis compostos. Eu determinei que apenas cegamente desvanecendo estes níveis isn8217t que vai trabalhar para mim. (Se alguém está tendo sucesso ou falha fazendo isso, avise-me). O que eu percebi é que realmente precisa entender o processo de leilão à medida que ele se desenvolve em tempo real. Na sexta-feira, vi uma pausa de 76-79 como sinal de fraqueza e esperava 71. Para ser honesto, eu tinha uma posição de troca de balanço curto e cobri por 12 lá e estava segurando a outra metade por 71 amperios mais baixos. Fiquei feliz de ter metade da escala e as coisas estavam indo no meu caminho. Eu posso falar para FT71 e dizer o que ele pensou, eu não quero colocar palavras em sua boca. Então, deixe-me dizer que depois de estudar isso em retrospectiva e após a troca juntos, vi que 74, que era o topo da faixa de negociação anterior, realizada e que os compradores entraram e levaram o preço todo o caminho até 80. A partir deste ponto Da vista 74 realizada e o preço estava subindo. 85.50 parecia provável. That8217s duas visualizações diferentes. Um poderia ter feito muito dinheiro e um fez 50. Eu estava negociando contra a rotação. E é provavelmente por isso que minha expectativa tem passado cerca de 2 carrapatos nos últimos meses. Não estou vendo os grandes movimentos. Agora, o desafio: ver os dois pontos de vista em tempo real. Dalton fala sobre o 8220Destination Trade8221. Quando um lado de um intervalo comercial é testado e rejeitado, o destino é o outro lado. Isso, em FT71, é como dizer se um CLVN é válido, então o CLVN no lado oposto será testado. Agora isso não funciona sempre, às vezes o preço vai parar no meio da faixa de negociação (ou no CHVN). Mas podemos pelo menos ter um viés direcional e evitar o comércio contra a rotação. É também por isso que a ampliação é tão importante. Na semana passada, tentei entrar no CLVN e direcionar o CHVN. Muitas vezes o preço iria 6-8 carrapatos no meu caminho e nunca chegaria a CHVN. Ou chegue a CHVN e vá até o destino (sem mim). Nós podemos saber o que acontecerá. Podemos dizer que um resultado é mais provável do que outro, mas tirar proveito dele exigiria permanecer no comércio até o destino, enquanto ao mesmo tempo não perder dinheiro quando não chegar ao destino. É aí que a matemática entra. Poderíamos ter 4 carrapatos e se o destino for 24 carrapatos, o que é uma razão 1: 6. Um teria que ser certo um pequeno por cento do tempo. Mas isso está em conflito com a tendência humana normal de querer ter razão. Perder 80 de negócios não é fácil, mesmo que seja rentável. A redução de escala pode não ser matematicamente otimizada em retrospectiva, mas em tempo real, nós não conhecemos as probabilidades exatas, de modo a diminuir a distância, deixe-nos levar mais adivinhações. Pode proporcionar conforto psicológico. Novembro foi o meu melhor mês. Eu estava negociando 2 contratos e expandindo. Eu esqueci quando eu fiz isso, mas eu fui negociar um e minha negociação não tem feito isso também. Então agora I8217m colocando duas coisas juntas: reduzindo o comércio de destino do amplificador. O problema é qual destino eu escolho Quanto mais próximo do destino (alvo), mais provável que eu o receba. Quanto mais longe, menos provável, mas maior o retorno. Está aqui um exemplo de um comércio do bund esta manhã. Eu encontrei 5 destinos. Lamentablemente, tirei o meu primeiro alvo em 3 carrapatos, o que me deixou apenas um contrato. Então foi para o próximo destino. Agora, o preço poderia ter virado e caído e eu ficaria feliz em ter conseguido todo esse movimento. Mas o preço continua (como você pode ver no gráfico) 10 carrapatos após a minha entrada. Se eu tivesse um 3º contrato, eu poderia ter obtido aqueles 10 carrapatos. Negociar com 2 contratos é muito difícil. Se você perceber a fraqueza e tirar uma, então você reduziu seu risco, mas também limitou sua vantagem também. Três contratos seriam muito melhores. Mas é melhor você ser lucrativo porque parar de sair com 3 contratos realmente dói. Eu identifiquei 5 destinos mais o que eu tomei em 3 carrapatos que faz 6. Você pode ver por que FT71 escala em 18 incrementos. É preciso ter cuidado ao tentar negociar como ele com apenas 2 contratos. E então agora I8217m debatendo se eu deveria trocar 2 ou 3. FT71 uma vez que recomendou trocar 3 mínimo. Eu acho que isso é o que eu faço. Mas I8217m vai fazê-lo no sim para criar confiança. À medida que eu escrevo isso, o bund já está quase 20 carrapatos após o meu último alvo e 124,87 parece muito provável. Esta é uma mudança completa de alguns pensamentos que eu tinha no passado. Toda a discussão 8220Don Miller8221 foi um excelente exemplo para uma vantagem muito pequena, até mesmo alguns carrapatos. Mas eu tenho estudado Dalton e vejo muitas semelhanças entre Dalton amp FT71. Então, outro experimento começa. Uma coisa final, mais cedo, eu disse que é preciso realmente entender o processo de leilão para poder chegar a eles, como Dalton diz, 8220 oportunidades simétricas8221. Eu percebi que meus dois mercados comerciais apenas impediram minha capacidade de fazer isso. Então volte para um mercado. Uma longa publicação, mas isso realmente resume minha experimentação de ampliação de pensamento durante o último mês. Toda vez que eu tento uma nova ideia sobre sim it8217s, uma experiência de aprendizado. Mesmo que o que eu tente, não funciona, ainda é boa experiência. Quase esqueci, aqui estão meus resultados da semana passada. Este é todo o dia de negociação do dia do dinheiro real, sim amp swing trading não está incluído. A expectativa foi realmente alta para ES amp Bund. Meu erro Stoxx realmente doeu. Sem ele, teria tido uma boa semana. Benkotrader publicou um excelente comentário no outro dia e merece ser postado. Eu não sou muito bom no xadrez, às vezes quando troco com ele como o I8217m, mas a analogia é ótima. E o resumo dos tipos abertos é excelente. Eu uso esse processo de pensamento antes de cada aberto. Aqui é o seu comentário: Obrigado por me mencionar no seu blog. Deixe-me começar dizendo que eu realmente gosto de sua abordagem comercial. Eu também estou constantemente trabalhando no meu comércio na esperança de poder negociar em tempo integral um dia. Eu acho que você está absolutamente à espera de criar hipóteses quando estamos mais perto do aberto. Nestes dias, o Globex se move e os intervalos se tornaram substanciais, de modo que a posição dos mercados em relação ao valor (s) e ao intervalo (s) do dia anterior pode mudar dentro de algumas horas. Além disso, concordo totalmente que é crucial pensar em cenários opostos. Vejo fortes analogias entre comércio e xadrez e gosto muito de pensar nessas analogias. No xadrez, você tem duas forças lutando pelo controle no tabuleiro a qualquer momento, pelo que sempre há um único melhor movimento para o branco, assim como há um melhor movimento para o Black. Embora eles estejam lá, muitas vezes os jogadores não os vêem devido à complexidade da posição, ou até mesmo vê-los, mas por algum motivo ainda não os levam, assim como nós, nem sempre tomamos as melhores trocas. No entanto, no xadrez, como na negociação, uma posição geralmente dará aos jogadores muitos outros movimentos bons ou pelo menos aceitáveis que os manterão no jogo. Em seguida, no xadrez, o Branco e o Preto sempre têm um plano que devem se adaptar de acordo com o último movimento que aconteceu no quadro, assim como na negociação, onde devemos fluir com o mercado e mudar os planos para refletir configurações em constante mudança. Finalmente, e isso é algo que eu acho crucial, um jogador de xadrez profissional não vai fazer um movimento, a menos que tenha entendido completamente a posição no quadro, isso é deixado aos amadores que fazem movimentos porque parecem bons (apenas para descobrir que eles Custar-lhes o jogo). Os jogadores de xadrez profissionais que compreendem a posição atual são uma função de uma análise ou intuição profunda, semelhante a um computador (principalmente em ambos), pode ocorrer dentro de horas, minutos ou segundos, às vezes um jogador de xadrez não verá o movimento certo por um longo tempo , Às vezes ele vai apenas saltar imediatamente. O mesmo acontece com a negociação em que todas as nossas decisões são tomadas em algum ponto entre cálculos complexos e intuição. Finalmente, a compreensão de um jogador de xadrez sempre inclui a posição dos adversários e as opções dos oponentes. E é por isso que você tem 100 razões, devemos sempre pensar em cenários opostos. Naquele dia, quando abrimos fora do intervalo, eu estava esperando uma venda ágil que nos traria mais perto de valores anteriores, no entanto o Open Drive que ocorreu imediatamente me fez abandonar esta hipótese muito cedo. Como Dalton muitas vezes enfatiza muito mais importante do que o que aconteceu, é o que deveria ter ocorrido, mas não o fez. Nesse caso, o comportamento responsivo esperado não ocorreu, abrindo um novo cenário. Mais uma palavra em relação às aberturas e como as abordo. Na tentativa de tornar a vida mais fácil para mim, estruturei os tipos de abertura pelo local onde ocorrem em relação ao alcance e valor prévios. Um resultado dessa classificação é o seguinte: basicamente, quando abrimos o intervalo de dias anteriores, eu já sei que o OTF provavelmente irá intervir em algum ponto (à medida que a percepção de valor mudou, as posições devem ser reavaliadas, fechadas, abertas, Defendido, etc.). Então, a questão imediata é para mim: Posso ver uma unidade pela OTF. Se sim, EU DEVO esperar uma OD e, de fato, um Dia da Tendência até que seja provado que não há realmente nenhuma outra conclusão lógica nesse ponto. Se nenhuma unidade ocorrer imediatamente, o mercado pode ter que se comprometer primeiro antes que o OTF decida movê-lo em uma direção ou outra. Isso pode acontecer através de um teste de um nível, dando-nos um OTD, ou uma falha resultando em um ORR que provavelmente nos levará de volta ao valor. Caso não ocorram, é provável que permaneçam fora do intervalo e têm e OAOR que tende a ser rotativo, enquanto OTF comprador e vendedor estão lutando para o controle. Esta classificação me ajuda muito a ver os dois lados do quadro, usar a analogia do xadrez e manter minhas expectativas dentro de um quadro lógico. Você é um programador para que você verá que o último parágrafo pode até ser traduzido em um fluxograma e, portanto, servir como um rápido o que esperar-referência. Na verdade, eu poderia até mesmo fazer isso por mim, espero que isso ajude Esperando uma referência de tipo de fluxograma para o tipo aberto. E um para o tipo de dia também. Obrigado por compartilhar.
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